PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: -0.64% против 11.45% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с NSIVXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий ORIGX и ORDNX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.92

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.42

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.04

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.08

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между ORIGX и ORDNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ORDNX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ORDNX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-34.40%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-2.66%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-18.77%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-34.40%

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-2.15%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-3.86%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.71%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ORDNX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.18%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

1.74%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

2.66%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

7.08%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

14.24%

+14.58%