PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: -0.64% против 14.90% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с NSIVX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий ORIGX и NESGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.58

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.11

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

10.44

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между ORIGX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NESGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NESGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-50.29%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.27%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-50.05%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-50.29%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-4.31%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-11.74%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.14%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NESGX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.14%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

23.43%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

35.37%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

29.13%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

25.56%

+3.26%