PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: -0.64% против 18.04% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ORDNXORIGX с ADVNXORIGX с NSIVX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ORIGX и NEAGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.14

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.71

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.27

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

15.19

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между ORIGX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NEAGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NEAGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-41.80%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.01%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-36.31%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-36.31%

-33.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-7.75%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-8.72%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NEAGX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.64%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.84%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

28.93%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

24.33%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

23.90%

+4.92%