PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: -0.64% против 21.31% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий ORIGX и KSCOX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.33

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.65

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.42

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.69

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между ORIGX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и KSCOX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и KSCOX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-70.09%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-24.29%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-33.10%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-47.09%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-9.92%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-14.89%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

14.85%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и KSCOX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.98%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.42%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

28.84%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

27.74%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

25.84%

+2.98%