Сравнение ORIGX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: -0.64% против 17.50% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и HRSMX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
ORIGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
ORIGX
HRSMX
Сравнение ORIGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.79 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.38 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.49 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 13.94 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.79 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и HRSMX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и HRSMX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -64.92% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.89% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -38.49% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -40.74% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -7.21% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -13.16% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и HRSMX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.35% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 21.73% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 30.18% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 27.18% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 25.82% | +3.00% |