Сравнение ORI с PB
ORI (Old Republic International Corporation) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ORI in Insurance - Diversified, PB in Banks - Regional. Over the past 10 years, ORI returned 14.96%/yr vs 5.34%/yr for PB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORI и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORI показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у PB с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ORI превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 14.96% против 5.34% соответственно.
ORI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 14.96%
PB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам ORI и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | -13.49% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.35% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between ORI and PB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г. | 0.44 |
The correlation between ORI and PB shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORI:
$5.45
PB:
$5.50
ORI:
6.79
PB:
12.28
ORI:
2.75
PB:
7.84
ORI:
0.74
PB:
5.03
ORI:
$9.37B
PB:
$1.29B
ORI:
$3.23B
PB:
$930.60M
ORI:
$911.00M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORI vs. PB — Ранг доходности на риск
ORI
PB
Сравнение ORI c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORI | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.01 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 0.02 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORI | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ORI и PB
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORI | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -47.89% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.45% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -24.84% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -34.37% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.78% | -42.24% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -16.52% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.73% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 8.57% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и PB
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 5.41%, в то время как у Prosperity Bancshares, Inc. (PB) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORI | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.14% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 16.80% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 25.58% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 30.80% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и PB
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности PB в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 9.95% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.49% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORI and PB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PB has higher volatility (6.14%) compared to ORI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ORI dropped -66.19% vs PB's -47.89%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORI и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор