Сравнение ORCX с WTIU
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, ORCX returned -67.84% vs 45.61% for WTIU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
ORCX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -41.67%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -67.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -51.17% | -16.64% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ORCX and WTIU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between ORCX and WTIU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ORCX и WTIU
Секторы
ORCX
WTIU
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ORCX
WTIU
-
Сырьевые материалы
ORCX
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
ORCX
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
ORCX
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
ORCX
-
WTIU
-
Энергетика
ORCX
-
WTIU
Финансовые услуги
ORCX
-
WTIU
-
Здравоохранение
ORCX
-
WTIU
-
Промышленность
ORCX
-
WTIU
-
Недвижимость
ORCX
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
ORCX
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ORCX
WTIU
Сравнение ORCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.97 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.51 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и WTIU
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -75.73% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -47.07% | -38.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -49.06% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -39.21% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.43% | 18.25% | +42.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и WTIU
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 50.13% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.13% | 22.57% | +27.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.87% | 56.28% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.43% | 68.30% | +61.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.16% | 70.77% | +51.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.16% | 70.77% | +51.39% |
Сравнение комиссий ORCX и WTIU
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и WTIU
Ни ORCX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and WTIU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (50.13%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs -67.84% for ORCX. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs -67.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор