Сравнение ORCX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
ORCX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -20.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и WTIU
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
ORCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ORCX
WTIU
Сравнение ORCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.22 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.92 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.71 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.05 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и WTIU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и WTIU
Ни ORCX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORCX и WTIU
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -75.73% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -53.11% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -24.42% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -39.49% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 28.53% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и WTIU
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 22.50% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 46.56% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 81.69% | +40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 69.54% | +49.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 69.54% | +49.30% |