PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 1280.87% for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и SOXL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.20%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%60.67%

Correlation

The correlation between ORCX and SOXL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.43

The correlation between ORCX and SOXL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и SOXL

Секторы
ORCX
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

ORCX

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

SOXL

-

Энергетика

ORCX

-

SOXL

-

Финансовые услуги

ORCX

-

SOXL

-

Здравоохранение

ORCX

-

SOXL

-

Промышленность

ORCX

-

SOXL

-

Недвижимость

ORCX

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

ORCX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
12.69

-12.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.98

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

29.80

-29.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

102.14

-101.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

12.69

-12.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.51

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ORCX и SOXL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-90.46%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-43.47%

-42.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.41%

-6.36%

-56.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-35.01%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

12.66%

+44.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и SOXL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

41.05%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.40%

81.57%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.04%

102.16%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.88%

107.25%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.88%

99.05%

+21.83%

Сравнение комиссий ORCX и SOXL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и SOXL

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and SOXL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to ORCX (36.79%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 22.38% for ORCX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ORCX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор