Сравнение ORCX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
ORCX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 479.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и MULL
ORCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
ORCX vs. MULL — Ранг доходности на риск
ORCX
MULL
Сравнение ORCX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 6.53 | -6.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.77 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 16.69 | -17.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 46.83 | -47.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 6.53 | -6.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.91 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и MULL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и MULL
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и MULL
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -72.29% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -53.09% | -32.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -39.05% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -21.99% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 18.92% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и MULL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 28.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 47.87% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 99.70% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 130.90% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 130.06% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 130.06% | -11.22% |