PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 6074.28% for MULL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и MULL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%479.76%

Correlation

The correlation between ORCX and MULL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.37

The correlation between ORCX and MULL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и MULL

Секторы
ORCX
MULL

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
MULL
66.7%

Сырьевые материалы

ORCX

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

MULL

-

Энергетика

ORCX

-

MULL

-

Финансовые услуги

ORCX

-

MULL

-

Здравоохранение

ORCX

-

MULL

-

Промышленность

ORCX

-

MULL

-

Недвижимость

ORCX

-

MULL

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

ORCX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
46.71

-46.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
7.02

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.89

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

116.34

-116.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

390.40

-390.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

46.71

-46.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

7.45

-7.47

Просадки

Сравнение просадок ORCX и MULL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-72.29%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-53.09%

-32.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

0.00%

-64.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-20.62%

-23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

15.79%

+41.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и MULL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.85%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

55.41%

-18.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

105.59%

-23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

132.38%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

136.22%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

136.22%

-15.22%

Сравнение комиссий ORCX и MULL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и MULL

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and MULL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to ORCX (36.85%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs 15.78% for ORCX. On fees, ORCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ORCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for ORCX.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор