PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. ORCX is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 16.67% for LVHD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

ORCX

1 день
-12.56%
1 месяц
-57.85%
6 месяцев
-66.24%
С начала года
-68.21%
1 год
-83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и LVHD

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-68.21%-16.64%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%5.02%

Correlation

The correlation between ORCX and LVHD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between ORCX and LVHD has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов ORCX и LVHD

Секторы
ORCX
LVHD

Технологии

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

ORCX
100.0%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

ORCX

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

LVHD
21.8%

Энергетика

ORCX

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

ORCX

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

ORCX

-

LVHD
4.4%

Промышленность

ORCX

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

ORCX

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

ORCX

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

ORCX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.61

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.42

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.71

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

6.72

-8.03

ORCX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и LVHD

Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-37.32%

-52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.20%

-6.17%

-84.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.20%

0.00%

-90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-4.02%

-43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.85%

2.49%

+61.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и LVHD

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

4.92%

+21.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.98%

8.10%

+77.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.39%

10.44%

+119.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.39%

13.02%

+108.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.39%

15.56%

+105.83%

Сравнение комиссий ORCX и LVHD

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и LVHD

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and LVHD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (26.36%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 16.67% vs -83.80% for ORCX. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 16.67% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор