Сравнение ORCX с IWMY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. ORCX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 23.33% for IWMY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
ORCX
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 16.25% | -16.20% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 5.39% |
Correlation
The correlation between ORCX and IWMY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between ORCX and IWMY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
ORCX
IWMY
Сравнение ORCX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.03 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 6.66 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.49 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.95 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и IWMY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -18.72% | -67.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -11.57% | -74.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -1.36% | -62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -2.98% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 3.51% | +53.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 5.42% | +31.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.26% | 12.62% | +69.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.97% | 15.69% | +112.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.00% | 15.75% | +105.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.00% | 15.75% | +105.25% |
Сравнение комиссий ORCX и IWMY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и IWMY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and IWMY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.85%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 15.78% for ORCX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор