Сравнение ORCX с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
ORCX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и IWMY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
ORCX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
ORCX
IWMY
Сравнение ORCX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.68 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.95 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.02 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.68 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.66 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и IWMY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и IWMY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и IWMY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -18.72% | -67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -12.55% | -73.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -7.98% | -76.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -3.07% | -36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 4.04% | +44.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 7.26% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 12.32% | +61.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 17.74% | +104.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 15.62% | +103.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 15.62% | +103.22% |