PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с GUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 57.75% for GUSH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.

ORCX

1 день
-12.56%
1 месяц
-57.85%
6 месяцев
-66.24%
С начала года
-68.21%
1 год
-83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и GUSH

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-68.21%-16.64%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-20.53%

Correlation

The correlation between ORCX and GUSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.14

The correlation between ORCX and GUSH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и GUSH

Секторы
ORCX
GUSH

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

ORCX

-

GUSH
3.2%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

GUSH

-

Энергетика

ORCX

-

GUSH
96.8%

Финансовые услуги

ORCX

-

GUSH

-

Здравоохранение

ORCX

-

GUSH

-

Промышленность

ORCX

-

GUSH
0.7%

Недвижимость

ORCX

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

ORCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.03

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.55

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.60

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

3.69

-5.00

ORCX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и GUSH

Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-99.98%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.20%

-36.18%

-54.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.20%

-99.80%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-92.96%

+45.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.85%

15.71%

+48.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и GUSH

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

13.14%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.98%

44.29%

+41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.39%

56.34%

+74.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.39%

67.75%

+53.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.39%

92.95%

+28.44%

Сравнение комиссий ORCX и GUSH

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и GUSH

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and GUSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (26.36%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 57.75% vs -83.80% for ORCX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 57.75% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for ORCX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор