PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 75.56% for GUSH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и GUSH

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.76%

Correlation

The correlation between ORCX and GUSH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.16

The correlation between ORCX and GUSH shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и GUSH

Секторы
ORCX
GUSH

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

ORCX

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

GUSH

-

Энергетика

ORCX

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

ORCX

-

GUSH

-

Здравоохранение

ORCX

-

GUSH

-

Промышленность

ORCX

-

GUSH

-

Недвижимость

ORCX

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

ORCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.37

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.84

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.62

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

6.06

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ORCX и GUSH

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-99.98%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-28.94%

-57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-99.79%

+35.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-92.92%

+48.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

12.52%

+44.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и GUSH

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

20.17%

+16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

43.47%

+38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

55.62%

+72.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

68.21%

+52.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

93.72%

+27.28%

Сравнение комиссий ORCX и GUSH

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и GUSH

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and GUSH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.85%) compared to GUSH (20.17%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 75.56% vs 15.78% for ORCX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 75.56% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for ORCX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор