PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с GUSH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

ORCX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и GUSH

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-48.95%-16.20%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.76%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -48.95%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.

ORCX

1 день
1.27%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-48.95%
6 месяцев
-78.60%
1 год
-26.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
21.95%
С начала года
93.17%
6 месяцев
70.57%
1 год
97.45%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий ORCX и GUSH

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

ORCX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.82

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.38

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.33

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.31

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между ORCX и GUSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и GUSH

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ORCX и GUSH

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-99.98%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-20.17%

-65.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.26%

-99.76%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.77%

-92.81%

+53.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.63%

17.58%

+31.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и GUSH

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

16.80%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.53%

39.22%

+34.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.48%

67.65%

+54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.64%

68.71%

+49.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.64%

94.28%

+24.36%