PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. ORCX is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, ORCX returned -60.79% vs 22.39% for FDL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

ORCX

1 день
-11.52%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-42.95%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и FDL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-42.52%-16.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%10.29%

Correlation

The correlation between ORCX and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between ORCX and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и FDL

Секторы
ORCX
FDL

Технологии

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

ORCX
100.0%
FDL
1.4%

Сырьевые материалы

ORCX

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

FDL
14.4%

Энергетика

ORCX

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

ORCX

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

ORCX

-

FDL
17.6%

Промышленность

ORCX

-

FDL
3.9%

Недвижимость

ORCX

-

FDL

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ORCX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.95

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.96

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.26

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

12.40

-13.41

ORCX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и FDL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-65.93%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-4.27%

-81.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.28%

-3.09%

-79.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-9.64%

-35.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.96%

1.81%

+58.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и FDL

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 49.57% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.57%

3.72%

+45.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.44%

8.09%

+76.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.20%

11.54%

+117.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.13%

14.31%

+107.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.13%

17.11%

+105.02%

Сравнение комиссий ORCX и FDL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и FDL

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (49.57%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -60.79% for ORCX. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор