PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORC с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, ORC returned 3.95%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и NVDY

2026 (YTD)202520242023
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-4.46%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between ORC and NVDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

ORC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.72

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.29

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.66

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

9.00

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.64

-1.67

Просадки

Сравнение просадок ORC и NVDY

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-34.08%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.81%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-34.08%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.63%

-6.66%

-39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-6.15%

-22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

5.20%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и NVDY

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 4.14%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

9.46%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

20.68%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

27.35%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

38.24%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

38.24%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и NVDY

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Часто задаваемые вопросы

ORC and NVDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to ORC (4.14%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор