PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OR с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) is a stock, while ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria. Over the past year, OR returned 35.19% vs 38.24% for ROE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

OR

1 день
2.27%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.88%
1 год
35.19%
3 года*
32.26%
5 лет*
21.10%
10 лет*
11.97%

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и ROE

2026 (YTD)202520242023
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		2.19%96.95%28.14%-0.57%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between OR and ROE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с SANDOR с KGCOR с GLDMOR с AUOR с IAUM
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

OR vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.76

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.71

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.44

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

20.05

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.76

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.39

-1.02

Просадки

Сравнение просадок OR и ROE

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-19.10%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-8.66%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

0.00%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-2.58%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

1.91%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и ROE

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

3.69%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

10.65%

+26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

13.92%

+30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

15.77%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

15.77%

+22.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и ROE

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.61%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OR and ROE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OR has higher volatility (14.25%) compared to ROE (3.69%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs ROE's -19.10%.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор