PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPXS с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPXS с TAYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OPXS in Aerospace & Defense, TAYD in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OPXS returned 20.28%/yr vs 12.19%/yr for TAYD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPXS и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPXS показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у TAYD с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 20.28% против 12.19% соответственно.

OPXS

1 день
2.57%
1 месяц
9.85%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-20.44%
1 год
26.88%
3 года*
55.32%
5 лет*
50.95%
10 лет*
20.28%

TAYD

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.98%
3 года*
39.86%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPXS и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-15.44%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-10.08%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between OPXS and TAYD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

OPXS:

$127.40

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

OPXS:

0.09

TAYD:

10.62

Коэффициент PEG

OPXS:

0.00

TAYD:

0.12

Коэффициент P/S

OPXS:

0.02

TAYD:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

OPXS:

$3.78B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPXS:

$1.45B

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

OPXS:

$664.48M

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с UTHROPXS с ATEYYOPXS с MAL.TOOPXS с KLICOPXS с ISRGOPXS с SPY
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

OPXS vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPXS c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPXSTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.91

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

2.15

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPXS vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPXS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TAYD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPXS и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPXSTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.23

Просадки

Сравнение просадок OPXS и TAYD

Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPXSTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-74.52%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.80%

-45.06%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.68%

-52.65%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-52.65%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-66.49%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.21%

-41.56%

-55.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.72%

-37.29%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.89%

19.15%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OPXS и TAYD

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPXSTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

12.50%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.33%

44.99%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.34%

58.50%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.96%

53.10%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.93%

46.22%

+13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPXS и TAYD

Ни OPXS, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPXS и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.75B
0
(OPXS) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPXS and TAYD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPXS has higher volatility (18.35%) compared to TAYD (12.50%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs TAYD's -74.52%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPXS и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор