PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTT с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTT с IGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, OPTT returned -47.66%/yr vs 23.66%/yr for IGM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTT и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTT показывает доходность -34.30%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: -47.66% против 23.66% соответственно.

OPTT

1 день
-6.10%
1 месяц
-29.48%
6 месяцев
-54.15%
С начала года
-34.30%
1 год
-65.89%
3 года*
-35.08%
5 лет*
-36.51%
10 лет*
-47.66%

IGM

1 день
-1.31%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
17.53%
С начала года
18.78%
1 год
33.99%
3 года*
30.96%
5 лет*
18.19%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTT и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		-34.30%-70.59%222.78%-29.79%-69.59%-44.98%209.20%-87.21%-69.08%-62.71%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		18.78%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between OPTT and IGM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г.

0.24

Over the past year, OPTT and IGM have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Power Technologies, Inc.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с WAVEOPTT с OMEXOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с TLTWOPTT с RDWOPTT с SMH
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

OPTT vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTT c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTTIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.45

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.95

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.08

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

6.47

-7.78

OPTT vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTT и IGM

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTTIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-65.59%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.54%

-16.44%

-60.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-26.39%

-61.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.73%

-40.68%

-54.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

-40.68%

-59.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.31%

-89.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.57%

-15.19%

-73.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.43%

5.27%

+45.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTT и IGM

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTTIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

8.67%

+13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.41%

19.74%

+50.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.31%

23.63%

+81.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.73%

26.23%

+95.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.70%

24.76%

+98.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTT и IGM

OPTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTT and IGM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTT has higher volatility (22.35%) compared to IGM (8.67%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTT и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор