Сравнение OPTT с SPY
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OPTT returned -41.34%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции OPTT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -41.34% против 15.75% соответственно.
OPTT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- -49.77%
- 3 года*
- -26.00%
- 5 лет*
- -37.31%
- 10 лет*
- -41.34%
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам OPTT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -17.67% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between OPTT and SPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, OPTT and SPY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. SPY — Ранг доходности на риск
OPTT
SPY
Сравнение OPTT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.52 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 11.15 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и SPY
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.60% | -8.88% | -61.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.66% | -18.76% | -65.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -24.50% | -71.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | -33.72% | -66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.08% | -96.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.54% | -9.03% | -79.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.56% | 2.00% | +45.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и SPY
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 36.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.35% | 4.79% | +31.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.04% | 9.80% | +67.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.48% | 12.43% | +92.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 17.15% | +104.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 17.95% | +109.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и SPY
OPTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
OPTT and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.35%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор