PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTT с TLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past 3 years, OPTT returned -26.00%/yr vs 0.88%/yr for TLTW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTT показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.44%.

OPTT

1 день
-5.00%
1 месяц
-30.11%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-26.81%
1 год
-49.77%
3 года*
-26.00%
5 лет*
-37.31%
10 лет*
-41.34%

TLTW

1 день
0.07%
1 месяц
2.93%
С начала года
3.44%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.46%
3 года*
0.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTT и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		-17.67%-70.59%222.78%-29.79%-57.93%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.44%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between OPTT and TLTW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Power Technologies, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с WAVEOPTT с OMEXOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с RDWOPTT с IAIOPTT с SMH
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

OPTT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTTTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.24

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.79

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.59

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

4.56

-5.61

OPTT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTT и TLTW

Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-18.61%

-81.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.60%

-5.97%

-64.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.66%

-17.19%

-67.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.07%

-98.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.54%

-8.15%

-80.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.56%

2.08%

+45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTT и TLTW

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 36.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.35%

1.83%

+34.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.04%

5.86%

+71.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.48%

7.65%

+96.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.02%

11.33%

+110.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

11.33%

+116.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTT и TLTW

OPTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%.

ПозицияTTM2025202420232022
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.50%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

OPTT and TLTW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTT has higher volatility (36.35%) compared to TLTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs TLTW's -18.61%.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTT и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор