PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с SWLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%-0.63%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий OPTFX и SWLGX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.22

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.16

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между OPTFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и SWLGX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и SWLGX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-32.69%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.16%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-32.69%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-12.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.13%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

4.75%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и SWLGX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.81%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.42%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

22.58%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

21.51%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.81%

-1.43%