PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.95% против 15.33% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий OPTFX и MRFOX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.58

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.47

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.08

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между OPTFX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и MRFOX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и MRFOX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-29.10%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.03%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-12.98%

-22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-29.10%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.12%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-2.37%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.79%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и MRFOX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.95%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

7.08%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

11.79%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

12.04%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.29%

+7.09%