Сравнение OPTFX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -0.15% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции MEIFX немного отстают с 13.94%.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
MEIFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и MEIFX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
OPTFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
OPTFX
MEIFX
Сравнение OPTFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.96 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и MEIFX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MEIFX в 7.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.26% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и MEIFX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -54.37% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.59% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -23.54% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -28.67% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -6.06% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -7.76% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.06% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и MEIFX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.99% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.32% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 14.96% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.93% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.96% | +3.42% |