PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Chase Growth Fund (CHASX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 13.95% против 17.66% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий OPTFX и CHASX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.61

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.19

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.82

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

11.66

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между OPTFX и CHASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и CHASX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и CHASX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-45.94%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.90%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-24.63%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-30.40%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-4.83%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-9.20%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.94%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и CHASX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Chase Growth Fund (CHASX) имеют волатильность 7.65% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

14.09%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

21.03%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

20.08%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.77%

+1.61%