PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTFX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTFX с BLUEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OPTFX (Invesco Capital Appreciation Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OPTFX returned 15.01%/yr vs 9.50%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OPTFX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.01% против 9.50% соответственно.

OPTFX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.64%
1 год
12.80%
3 года*
19.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
15.01%

BLUEX

1 день
0.91%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
-3.22%
1 год
-3.47%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.82%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTFX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		6.64%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-3.22%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between OPTFX and BLUEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г.

0.83

Over the past year, the correlation between OPTFX and BLUEX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с ITHAXBLUEX с SPYBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

OPTFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTFXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.32

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.39

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.29

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.63

+3.46

OPTFX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и BLUEX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTFXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-54.27%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.19%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-12.19%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-21.87%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-29.06%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.23%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-13.34%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.50%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и BLUEX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTFXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

3.93%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

8.73%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

10.79%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

10.80%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

16.55%

+5.07%

Сравнение комиссий OPTFX и BLUEX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и BLUEX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности BLUEX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.32%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		10.25%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%

Часто задаваемые вопросы

OPTFX and BLUEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTFX has higher volatility (8.09%) compared to BLUEX (3.93%). In terms of maximum drawdown, OPTFX dropped -57.95% vs BLUEX's -54.27%.

OPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTFX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор