PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с ADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.95% против 16.74% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий OPTFX и ADX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

OPTFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.15

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.48

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

11.37

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между OPTFX и ADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и ADX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и ADX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-71.60%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-10.16%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-25.07%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-37.17%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-4.23%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-23.22%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.42%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и ADX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.58%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.76%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

18.75%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

17.22%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.96%

+3.42%