PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с ACEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 13.95% против 8.66% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

ACEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.84%
1 год
12.81%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OPTFX и ACEIX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.62

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.87

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между OPTFX и ACEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и ACEIX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и ACEIX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-40.08%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-5.50%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-16.73%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-30.80%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-3.84%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-4.63%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.04%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и ACEIX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.36%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

6.36%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

11.72%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

11.15%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

12.85%

+8.53%