Сравнение OPPAX с TEDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и TEDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и TEDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции TEDMX немного отстают с 10.35%.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и TEDMX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.
Доходность на риск
OPPAX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск
OPPAX
TEDMX
Сравнение OPPAX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | TEDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.21 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.76 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.90 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 11.97 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.21 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и TEDMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и TEDMX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности TEDMX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и TEDMX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и TEDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -64.97% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -14.80% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -42.15% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -44.36% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -12.17% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -19.54% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.59% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и TEDMX
Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 7.56%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.72% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 15.25% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.72% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 18.99% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.81% | +1.82% |