PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%35.27%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPPAX показывает доходность -9.72%, а FSPGX немного ниже – -9.77%.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий OPPAX и FSPGX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OPPAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.17

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.02

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между OPPAX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и FSPGX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и FSPGX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-32.66%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-16.17%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-32.66%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-13.03%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-6.43%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.70%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и FSPGX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.71%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.37%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.58%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

21.52%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.66%

-1.03%