PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPPAXFSPGX
Дох-ть с нач. г.16.61%26.31%
Дох-ть за 1 год17.00%38.11%
Дох-ть за 3 года-8.62%8.63%
Дох-ть за 5 лет2.49%19.12%
Коэф-т Шарпа0.982.42
Коэф-т Сортино1.313.11
Коэф-т Омега1.201.44
Коэф-т Кальмара0.473.06
Коэф-т Мартина5.0812.04
Индекс Язвы3.47%3.34%
Дневная вол-ть18.04%16.66%
Макс. просадка-63.60%-32.66%
Текущая просадка-24.81%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и FSPGX

С начала года, OPPAX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
14.01%
OPPAX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и FSPGX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.80

Сравнение коэффициента Шарпа OPPAX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.37
OPPAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и FSPGX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и FSPGX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.81%
-1.45%
OPPAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и FSPGX

Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 4.05% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
4.25%
OPPAX
FSPGX