PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPPAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
13.31%
OPPAX
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 29.02%.


OPPAX

С начала года

13.15%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.26%

1 год

8.28%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

2.58%

FSPGX

С начала года

29.02%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

13.31%

1 год

36.21%

5 лет (среднегодовая)

19.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OPPAXFSPGX
Коэф-т Шарпа0.482.15
Коэф-т Сортино0.722.80
Коэф-т Омега1.111.39
Коэф-т Кальмара0.232.75
Коэф-т Мартина2.5010.78
Индекс Язвы3.50%3.35%
Дневная вол-ть18.11%16.84%
Макс. просадка-63.60%-32.66%
Текущая просадка-27.04%-2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPPAX и FSPGX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


OPPAX
Invesco Global Fund
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OPPAX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPPAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.482.15
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.722.80
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.39
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.232.75
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5010.78
OPPAX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
2.15
OPPAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и FSPGX

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и FSPGX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.04%
-2.41%
OPPAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
5.48%
OPPAX
FSPGX