Сравнение OPPAX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 10.39% против 4.77% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и ABRZX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
OPPAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
OPPAX
ABRZX
Сравнение OPPAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.17 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.80 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.81 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 11.25 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.17 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и ABRZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и ABRZX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и ABRZX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -26.62% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -6.90% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -19.33% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -26.62% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -1.50% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -4.79% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.72% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и ABRZX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.07% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.59% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 9.37% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.17% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 10.88% | +9.75% |