Сравнение OPGSX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGSX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 18.10% против 10.94% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и VADDX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPGSX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPGSX
VADDX
Сравнение OPGSX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.74 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.15 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.93 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 4.21 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.74 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и VADDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и VADDX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и VADDX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGSX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -60.12% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -12.61% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -21.58% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -39.39% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -5.99% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.03% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.80% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и VADDX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGSX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 4.48% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 8.88% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 17.25% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 16.30% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 18.54% | +14.45% |