PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPER с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPER с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

OPER и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPER и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPER и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		0.92%4.37%5.34%5.09%0.05%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 0.92%, а BOXX немного выше – 0.96%.

OPER

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.20%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с QQQOPER с BCD
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий OPER и BOXX

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

OPER vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPER c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPERBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

17.14

12.86

+4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

81.98

36.75

+45.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

18.93

9.21

+9.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

206.29

61.54

+144.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,239.20

571.35

+667.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPER vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 17.14, что выше коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPERBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14

12.86

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

12.97

-10.72

Корреляция

Корреляция между OPER и BOXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и BOXX

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.15%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPER и BOXX

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPERBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.33%

-0.12%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и BOXX

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPERBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.25%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

0.33%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.37%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

0.37%

+0.87%