PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPER с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPER с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности OPER и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 1.55%, а BIL немного ниже – 1.49%.

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPER и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.76%0.37%0.65%2.15%0.90%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%0.94%

Correlation

The correlation between OPER and BIL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с BCDOPER с FTSM
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

OPER vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPER c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPERBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.45
19.71

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.90
174.16

-130.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.38

87.91

-74.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.29

355.35

-294.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

519.55

2,817.77

-2,298.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPER vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 15.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPERBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45

19.71

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.47

13.16

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.78

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OPER и BIL

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPERBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.33%

-0.78%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.01%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-0.01%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-0.10%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и BIL

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPERBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.05%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

0.13%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

0.20%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

0.26%

+0.97%

Сравнение комиссий OPER и BIL

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и BIL

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPER and BIL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPER has higher volatility (0.10%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs BIL's -0.78%.

On 5-year performance, OPER leads with 3.65% vs 3.41% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.65% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.

OPER has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.86% for BIL.

OPER is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: ClearShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 15.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPER и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор