Сравнение OPCH с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCH и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -16.85% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.96% против 18.31% соответственно.
OPCH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.96%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. GRID — Ранг доходности на риск
OPCH
GRID
Сравнение OPCH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 3.04 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.18 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 15.64 | -17.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между OPCH и GRID составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и GRID
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и GRID
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -40.56% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -11.73% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -29.64% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -40.56% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -6.55% | -64.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -8.50% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 3.14% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и GRID
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.59% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 14.24% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 21.49% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 20.69% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 22.74% | +32.92% |