Сравнение OPCH с GRID
OPCH (Option Care Health, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, OPCH returned 7.38%/yr vs 18.37%/yr for GRID. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.38% против 18.37% соответственно.
OPCH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -30.63%
- 1 год
- -27.27%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.38%
GRID
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам OPCH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.63% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between OPCH and GRID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between OPCH and GRID shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. GRID — Ранг доходности на риск
OPCH
GRID
Сравнение OPCH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPCH | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.44 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.60 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPCH и GRID
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -40.56% | -55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -11.73% | -34.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -20.77% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -29.64% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -40.56% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -10.72% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -8.41% | -63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 3.76% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и GRID
Option Care Health, Inc. (OPCH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 9.16% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.76% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 19.36% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 22.18% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 21.54% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 22.71% | +32.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и GRID
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPCH and GRID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (9.16%) compared to GRID (8.76%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор