Сравнение OPCH с ADUS
OPCH (Option Care Health, Inc.) and ADUS (Addus HomeCare Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OPCH returned 5.42%/yr vs 15.83%/yr for ADUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и ADUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у ADUS с доходностью -16.47%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям ADUS по среднегодовой доходности: 5.42% против 15.83% соответственно.
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
ADUS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- -19.92%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам OPCH и ADUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
ADUS Addus HomeCare Corporation | -16.47% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
Correlation
The correlation between OPCH and ADUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between OPCH and ADUS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.18B
ADUS:
$1.66B
OPCH:
$1.28
ADUS:
$5.42
OPCH:
15.73
ADUS:
16.55
OPCH:
0.87
ADUS:
1.00
OPCH:
0.57
ADUS:
1.14
OPCH:
2.35
ADUS:
1.49
OPCH:
$5.67B
ADUS:
$1.45B
OPCH:
$1.09B
ADUS:
$470.07M
OPCH:
$432.01M
ADUS:
$159.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. ADUS — Ранг доходности на риск
OPCH
ADUS
Сравнение OPCH c ADUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Addus HomeCare Corporation (ADUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | ADUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.72 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.54 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | ADUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и ADUS
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки ADUS в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и ADUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | ADUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -70.37% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -27.91% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -34.90% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -34.90% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -53.38% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.70% | -34.01% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -23.91% | -48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 12.95% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и ADUS
Option Care Health, Inc. (OPCH) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Addus HomeCare Corporation (ADUS) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что OPCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | ADUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.82% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 21.48% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 30.93% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 34.78% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 39.64% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и ADUS
Ни OPCH, ни ADUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и ADUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Addus HomeCare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и ADUS
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ADUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 363.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ADUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 363.61M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
ADUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.07M при выручке в 363.61M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and ADUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (12.83%) compared to ADUS (7.82%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs ADUS's -70.37%.
ADUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и ADUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор