PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCH с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCH
Option Care Health, Inc.		-16.85%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.96% против 21.00% соответственно.

OPCH

1 день
-1.60%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-24.21%
3 года*
-5.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.96%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Option Care Health, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVTOPCH с AVAHOPCH с SMHOPCH с QQQOPCH с VOOOPCH с GILDOPCH с ADUS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

OPCH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCHXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.13

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.71

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.97

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

6.31

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.13

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Корреляция

Корреляция между OPCH и XLK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и XLK

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок OPCH и XLK

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-82.05%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-15.92%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-33.56%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.37%

-33.56%

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.57%

-11.04%

-59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.13%

-35.17%

-36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

4.98%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и XLK

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.12%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

16.49%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

27.05%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

24.72%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

24.33%

+31.33%