PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPCH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPCH с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPCH (Option Care Health, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, OPCH returned 7.38%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPCH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.38% против 24.16% соответственно.

OPCH

1 день
0.05%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
-38.80%
С начала года
-30.63%
1 год
-27.27%
3 года*
-12.69%
5 лет*
2.04%
10 лет*
7.38%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPCH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCH
Option Care Health, Inc.		-30.63%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between OPCH and XLK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.23

The correlation between OPCH and XLK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Option Care Health, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVTOPCH с AVAHOPCH с SMHOPCH с ADUSOPCH с QQQOPCH с AHCOOPCH с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

OPCH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPCHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.55

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.04

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.39

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.13

-8.36

OPCH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPCH и XLK

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPCHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-82.05%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.65%

-15.92%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.65%

-25.66%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-33.56%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.37%

-33.56%

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-10.33%

-65.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-34.84%

-37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

5.34%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и XLK

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 9.16%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPCHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

20.95%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.21%

24.54%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

25.58%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

24.80%

+30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и XLK

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

OPCH and XLK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to OPCH (9.16%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPCH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор