PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCH
Option Care Health, Inc.		-16.85%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.96% против 18.99% соответственно.

OPCH

1 день
-1.60%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-24.21%
3 года*
-5.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.96%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Option Care Health, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVTOPCH с AVAHOPCH с SMHOPCH с VOOOPCH с XLKOPCH с ADUSOPCH с GILD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

OPCH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.07

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.66

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.00

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.32

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.07

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между OPCH и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и QQQ

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OPCH и QQQ

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-82.97%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-12.62%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-35.12%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.37%

-35.12%

-34.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.57%

-7.86%

-62.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.13%

-32.99%

-39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

3.44%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и QQQ

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.61%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

12.82%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

22.70%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

22.38%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

22.25%

+33.41%