PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCH с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCH с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCH и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCH
Option Care Health, Inc.		-16.85%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.96% против 31.58% соответственно.

OPCH

1 день
-1.60%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-24.21%
3 года*
-5.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.96%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Option Care Health, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVTOPCH с AVAHOPCH с QQQOPCH с VOOOPCH с XLKOPCH с ADUSOPCH с GILD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

OPCH vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCHSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

2.32

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.92

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

5.39

-6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

19.22

-20.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCH vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCHSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.32

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.28

-0.31

Корреляция

Корреляция между OPCH и SMH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и SMH

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок OPCH и SMH

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCHSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-84.96%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.60%

-15.95%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-45.30%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.37%

-45.30%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.57%

-8.02%

-62.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.13%

-41.35%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

4.47%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и SMH

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCHSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.74%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

24.02%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

36.88%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

34.68%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

32.29%

+23.37%