PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPCAX с VCITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPCAX с VCITX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OPCAX (Invesco California Municipal Fund) and VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, OPCAX returned 2.85%/yr vs 2.41%/yr for VCITX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPCAX charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for VCITX.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPCAX показывает доходность 1.80%, а VCITX немного ниже – 1.71%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.41% соответственно.

OPCAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.80%
1 год
8.49%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.85%

VCITX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.71%
1 год
8.68%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPCAX и VCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		1.80%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.71%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%

Correlation

The correlation between OPCAX and VCITX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1988 г.

0.72

The correlation between OPCAX and VCITX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с HYMBOPCAX с SPYOPCAX с MIY
Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с VCITVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с BND

Доходность на риск

OPCAX vs. VCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPCAXVCITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.74

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.30

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.49

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

9.13

+1.66

OPCAX vs. VCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и VCITX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и VCITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPCAXVCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-22.71%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.43%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.46%

-6.57%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-15.79%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-15.79%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.95%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.57%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и VCITX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPCAXVCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.44%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.12%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

4.57%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.55%

+0.57%

Сравнение комиссий OPCAX и VCITX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и VCITX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VCITX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.78%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%

Часто задаваемые вопросы

OPCAX and VCITX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPCAX has higher volatility (0.78%) compared to VCITX (0.74%). In terms of maximum drawdown, OPCAX dropped -47.36% vs VCITX's -22.71%.

VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPCAX и VCITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор