Сравнение OPCAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -0.89% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.23% соответственно.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.99%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и DFSMX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
OPCAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
OPCAX
DFSMX
Сравнение OPCAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 3.68 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 6.50 | -6.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.20 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.59 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 21.80 | -21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.68 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.08 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.60 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и DFSMX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.77% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и DFSMX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -2.66% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -0.39% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -1.67% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -1.69% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.06% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.24% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.10% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и DFSMX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.11% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 0.35% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 0.68% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.78% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.77% | +4.33% |