PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с VRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ONTO (Onto Innovation Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ONTO returned 28.61%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 60.42%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.

ONTO

1 день
-7.83%
1 месяц
-11.04%
С начала года
60.42%
6 месяцев
60.89%
1 год
163.52%
3 года*
32.75%
5 лет*
28.61%
10 лет*
29.83%

VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONTO и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONTO
Onto Innovation Inc.		60.42%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%-24.71%
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between ONTO and VRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between ONTO and VRT shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$12.66B

VRT:

$117.86B

EPS

ONTO:

$2.15

VRT:

$3.99

Коэффициент P/E

ONTO:

117.60

VRT:

75.41

Коэффициент PEG

ONTO:

10.55

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

ONTO:

12.14

VRT:

10.84

Коэффициент P/B

ONTO:

5.94

VRT:

27.77

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$502.93M

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$177.93M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

ONTO vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.79

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.30

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

6.53

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

18.20

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.00

-0.80

Просадки

Сравнение просадок ONTO и VRT

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONTOVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-71.24%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-24.78%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.82%

-61.28%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-71.24%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-20.11%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.73%

-16.22%

-38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

8.89%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и VRT

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONTOVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

16.60%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.83%

45.55%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.82%

58.11%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.32%

61.81%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

54.61%

-3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и VRT

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
291.95M
2.65B
(ONTO) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
50.1%
37.7%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

ONTO and VRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (18.67%) compared to VRT (16.60%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs VRT's -71.24%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONTO и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор