PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORM с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или SPY.

Корреляция

Корреляция между FORM и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FORM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.70

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

FORM:

-0.84

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

FORM:

0.89

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.68

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

FORM:

-1.26

SPY:

2.92

Индекс Язвы

FORM:

33.96%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

FORM:

61.69%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FORM:

-48.30%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.59% соответственно.

FORM

С начала года

-26.89%

1 месяц

20.26%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-43.01%

5 лет

6.61%

10 лет

13.63%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и SPY

FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FORM и SPY

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и SPY

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...