PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FORM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FORM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-23.30%
10.94%
FORM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.31

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

FORM:

-0.08

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

FORM:

0.99

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.38

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

FORM:

-0.72

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

FORM:

22.80%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FORM:

53.94%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FORM:

-42.32%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.21% соответственно.


FORM

С начала года

-18.43%

1 месяц

-16.22%

6 месяцев

-23.30%

1 год

-10.52%

5 лет

5.97%

10 лет

15.53%

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FORM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.311.59
Коэффициент Сортино FORM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.082.16
Коэффициент Омега FORM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.29
Коэффициент Кальмара FORM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.382.40
Коэффициент Мартина FORM, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.729.79
FORM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.31
1.59
FORM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FORM и ^GSPC

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.32%
-1.09%
FORM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ^GSPC

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.25%
3.52%
FORM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab