PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FORM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FORM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FORM
FormFactor, Inc.		80.91%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%84.32%-9.97%39.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность 80.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.09% против 12.24% соответственно.

FORM

1 день
4.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
80.91%
6 месяцев
160.68%
1 год
255.57%
3 года*
46.87%
5 лет*
15.19%
10 лет*
30.09%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FormFactor, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FORM:
FORM с SPMOFORM с TSMFORM с ONTOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBTFORM с BRC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FORM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

0.92

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

1.41

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.68

1.41

+9.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.19

6.61

+18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.92

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FORM и ^GSPC

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FORM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-56.78%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-12.14%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.42%

-25.43%

-38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

-33.92%

-30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.78%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-10.75%

-41.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

2.60%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ^GSPC

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

5.37%

+14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.71%

9.55%

+41.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.55%

18.33%

+53.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.90%

16.90%

+38.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.49%

18.05%

+34.44%