Сравнение FORM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FORM и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FORM и ^GSPC
Основные характеристики
FORM:
-0.31
^GSPC:
1.59
FORM:
-0.08
^GSPC:
2.16
FORM:
0.99
^GSPC:
1.29
FORM:
-0.38
^GSPC:
2.40
FORM:
-0.72
^GSPC:
9.79
FORM:
22.80%
^GSPC:
2.08%
FORM:
53.94%
^GSPC:
12.86%
FORM:
-92.36%
^GSPC:
-56.78%
FORM:
-42.32%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.21% соответственно.
FORM
-18.43%
-16.22%
-23.30%
-10.52%
5.97%
15.53%
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FORM и ^GSPC
FORM
^GSPC
Сравнение FORM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FORM и ^GSPC
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и ^GSPC
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.