Сравнение FORM с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FORM с SMCI

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между FORM и SMCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FORM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FORM

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.11

SMCI:

-0.34

Коэф-т Сортино

FORM:

0.22

SMCI:

0.24

Коэф-т Омега

FORM:

1.03

SMCI:

1.03

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.13

SMCI:

-0.47

Коэф-т Мартина

FORM:

-0.25

SMCI:

-0.75

Индекс Язвы

FORM:

23.07%

SMCI:

52.35%

Дневная вол-ть

FORM:

53.47%

SMCI:

117.41%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

FORM:

-39.25%

SMCI:

-59.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$2.93B

SMCI:

$28.05B

EPS

FORM:

$0.91

SMCI:

$2.28

Цена/прибыль

FORM:

41.54

SMCI:

21.01

PEG коэффициент

FORM:

0.71

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$763.60M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$307.49M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$93.68M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 57.19%. За последние 10 лет акции FORM уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 16.11% против 28.27% соответственно.

FORM

С начала года

-14.09%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-24.26%

1 год

-10.85%

5 лет

7.07%

10 лет

16.11%

SMCI

С начала года

57.19%

1 месяц

54.60%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-52.28%

5 лет

76.68%

10 лет

28.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FORM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORM

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FORM

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и SMCI

Ни FORM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORM и SMCI

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FORM

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и SMCI

Текущая волатильность для FormFactor, Inc. (FORM) составляет 15.91%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 32.22%. Это указывает на то, что FORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FORM

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FORM с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FORM и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и SMCI

FORM

SMCI

Сравнение FORM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и SMCI

Просадки

Сравнение просадок FORM и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество