PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORM с SPMO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или SPMO.

Корреляция

Корреляция между FORM и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FORM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.70

SPMO:

1.16

Коэф-т Сортино

FORM:

-0.84

SPMO:

1.71

Коэф-т Омега

FORM:

0.89

SPMO:

1.24

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.68

SPMO:

1.46

Коэф-т Мартина

FORM:

-1.26

SPMO:

5.26

Индекс Язвы

FORM:

33.96%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

FORM:

61.69%

SPMO:

24.97%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

FORM:

-48.30%

SPMO:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.43%.

FORM

С начала года

-26.89%

1 месяц

20.26%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-43.01%

5 лет

6.61%

10 лет

13.63%

SPMO

С начала года

7.43%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

5.73%

1 год

28.77%

5 лет

22.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и SPMO

FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FORM и SPMO

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и SPMO

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...