Сравнение ONGIX с VV
ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. ONGIX is actively managed, while VV is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.86%/yr vs 15.61%/yr for VV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.86% против 15.61% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.86%
VV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ONGIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 5.37% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.81% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between ONGIX and VV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between ONGIX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONGIX vs. VV — Ранг доходности на риск
ONGIX
VV
Сравнение ONGIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONGIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.45 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и VV
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONGIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -54.81% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.21% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -18.97% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -25.66% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -34.28% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.30% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.82% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.10% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и VV
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONGIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.92% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.90% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 12.63% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.33% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 18.21% | -6.38% |
Сравнение комиссий ONGIX и VV
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и VV
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VV в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ONGIX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VV has higher volatility (4.92%) compared to ONGIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONGIX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор