Сравнение ONGIX с VV
ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while VV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. ONGIX is actively managed, while VV is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.61%/yr vs 15.57%/yr for VV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.61% против 15.57% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 9.61%
VV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам ONGIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 6.13% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 11.16% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between ONGIX and VV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between ONGIX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONGIX vs. VV — Ранг доходности на риск
ONGIX
VV
Сравнение ONGIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.09 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 14.11 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и VV
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONGIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -54.81% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.21% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -18.97% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -25.66% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -34.28% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.30% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.84% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.01% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и VV
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 2.74% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONGIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.79% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.99% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 11.99% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.22% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 18.19% | -6.35% |
Сравнение комиссий ONGIX и VV
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и VV
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VV в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.34% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.97% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ONGIX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VV has higher volatility (2.79%) compared to ONGIX (2.74%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONGIX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор