PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONGIX с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с VV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. ONGIX is actively managed, while VV is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.45%/yr vs 15.06%/yr for VV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.45% против 15.06% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
4.40%
С начала года
6.14%
1 год
12.87%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.45%

VV

1 день
-1.02%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
7.91%
С начала года
9.26%
1 год
19.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.66%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		6.14%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		9.26%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between ONGIX and VV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between ONGIX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с JUEMX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

ONGIX vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONGIXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.12

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

9.03

-0.77

ONGIX vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и VV

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-54.81%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.21%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-18.97%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-25.66%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-34.28%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.99%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.81%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.14%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и VV

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.54%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.10%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

12.74%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

17.34%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.19%

-6.39%

Сравнение комиссий ONGIX и VV

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и VV

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VV в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.34%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.03%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONGIX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (3.54%) compared to ONGIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs VV's -54.81%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор