Сравнение ONGIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -2.37% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.88% против 3.91% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.88%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и AVEFX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ONGIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ONGIX
AVEFX
Сравнение ONGIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.64 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.64 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и AVEFX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и AVEFX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -10.24% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.52% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -8.02% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -10.24% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.44% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -0.96% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.74% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и AVEFX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.16% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 2.17% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 3.44% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 4.14% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 4.01% | +7.81% |