Сравнение ONGIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -2.37% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -8.04% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
ONGIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.88%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и BWBIX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
ONGIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ONGIX
BWBIX
Сравнение ONGIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.95 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.22 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и BWBIX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и BWBIX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -39.14% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.76% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -39.14% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -9.26% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -11.88% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.41% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и BWBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 4.08%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.39% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 11.38% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 19.94% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 21.19% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 23.31% | -11.49% |