PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-9.83%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с CONWXONGIX с EKBAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий ONGIX и JEPIX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

ONGIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.48

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.49

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.28

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между ONGIX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и JEPIX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и JEPIX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-32.63%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.49%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-13.67%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.28%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.19%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.24%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и JEPIX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 3.59% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.47%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.47%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

13.70%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

11.39%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

14.84%

-3.03%