Сравнение ONGIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -2.37% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.36% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.88%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и IOEZX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ONGIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
ONGIX
IOEZX
Сравнение ONGIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.34 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и IOEZX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и IOEZX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -56.15% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -11.71% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -21.47% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -38.12% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.15% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.64% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.85% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и IOEZX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 4.08%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.38% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.72% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 15.55% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 13.90% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 16.44% | -4.62% |