PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с JUEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.75% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с JEPIXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с CONWX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ONGIX и JUEMX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

ONGIX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.99

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между ONGIX и JUEMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и JUEMX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и JUEMX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-33.37%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.90%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.52%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-33.37%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.29%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.11%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.24%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.56%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.55%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

18.60%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

17.41%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

18.56%

-6.75%